为连锁商店思索沪深证券市集会公司公司债券购买证和分离市可替换公司债券的合奏价钱多样化倾向,为公司债券围攻者粮食投资额剖析器和功能评价参考,上海证券市和柴纳证指数股份有限公司将于2008年10月下浣正式声称上证公司债、上证责任分离指数。这两个指数从上海和深圳的股本中选择公司公司债券购买证。、分离市可替换公司债券结成范本,根本日是2007年12月31日。,基点是100分。。

  上海证券市

  中证指数股份有限公司

  2008年9月22日

  附

  上海证券公司责任指数设立合格的

  一、指数密码、决定

  指数密码: 000022

  指数决定:上证公司债指数

  全部剧目缩写:公司债

  指数英文决定:SSE Enterprise Bond Index

  指数英文缩写词:Enterprise Bond

  二、选样

  公司债券方法:论上海证券市、深圳证券市上市公司公司债券购买证。公司债券的信誉程度高于投资额程度。公司债券的币种是人民币。。

  社交活动:暂时的不思索传阅限度局限。

  公司债券剩余的原稿截止时间:年关于。

  红利做模特儿:使合在一起:封合利钱率报应和利钱和利钱的还债。

  三、指数计算

  (i)参考日

  参考日是2007年12月31日,基点为100。。 点。

  (二)计算脸色

  以范本公司债券的量子为使负重,用PIC脸色计算。脸色是:

  公报期指数=公报期范本公司债券的总市值 + 公报利钱和再投资额进项)/参考期*参考期

  里面,总市值 = 希腊字母表的第十八字母(总价钱*发行)

  全价=净值加应计利钱

  公报期公司债券利钱及再投资额进项表现将当月付息范本公司债券利钱进项再投资额于指数自身所得进项。

  (三)价钱获取合格的

  安定公司债券市的价钱为实价;

  选择公司债券的现实集会价钱举行指数计算,即使当天缺席市,最新市日价钱计算指数。

  四、指数使现代化

  (i)使现代化脸色

  当战利品表明的集会面值产生多样化时,缺席多样化。,用除数使现代化使现代化原除数,包管索引的剪辑。使现代化脸色是:

  使现代化后的集会面值=使现代化后的集会面值

  原除数 新除数

  里面,使现代化集会面值 = 在前锋位置使现代化的集会面值 + 新的(负)集会面值;

  新的除数(使现代化做代理商)是由脸色导出的。,也称新基数期,当时的计算即将到来的指数。。

  (二)必要修正的几种位置

  当指数战利品券整洁的时,整洁的前履行前独一市日的使现代化指数。

  发行公司债券的多样化,新来使现代化指数。

  月杪的决赛独一市日,用力打同独一月的指数利钱和再投资额进项。

  五、指数整洁的

  新的试件被数字:履行根本条件的公司债券在第二轮的指数中列出。。

  无资格的表明:本月决赛独一市日,去除无资格的公司债券(不到年的剩余的原稿截止时间或贝洛)。

  上证责任分离指数编制合格的

  一、指数密码、决定

  指数密码:000023

  指数决定:上证责任分离指数

  全部剧目缩写:责任分离

  指数英文决定:SSE Detachable Convertible Bond Index

  指数英文缩写词:Detachable Convertible Bond

  二、选样

  公司债券方法:论上海证券市、深圳证券市上市的分离市可转债。公司债券的信誉程度高于投资额程度。公司债券的币种是人民币。。

  社交活动:暂时的不思索传阅限度局限。

  公司债券剩余的原稿截止时间:年关于。

  红利做模特儿:使合在一起:封合利钱率报应和利钱和利钱的还债。

  三、指数计算

  (i)参考日

  参考日是2007年12月31日,基点为100。。 点。

  (二)计算脸色

  以范本公司债券的量子为使负重,用PIC脸色计算。脸色是:

  公报期指数=公报期范本公司债券的总市值 + 公报利钱和再投资额进项)/参考期*参考期

  里面,总市值 = 希腊字母表的第十八字母(总价钱*发行)

  全价=净值加应计利钱

  公报期公司债券利钱及再投资额进项表现将当月付息范本公司债券利钱进项再投资额于指数自身所得进项。

  (三)价钱获取合格的

  选择公司债券的现实集会价钱举行指数计算,即使当天缺席市,最新市日价钱计算指数。

  四、指数使现代化

  (i)使现代化脸色

  当战利品表明的集会面值产生多样化时,缺席多样化。,用除数使现代化使现代化原除数,包管索引的剪辑。使现代化脸色是:

  使现代化后的集会面值=使现代化后的集会面值

  原除数 新除数

  里面,使现代化集会面值 = 在前锋位置使现代化的集会面值 + 新的(负)集会面值;

  新的除数(使现代化做代理商)是由脸色导出的。,也称新基数期,当时的计算即将到来的指数。。

  (二)必要修正的几种位置

  当指数战利品券整洁的时,整洁的前履行前独一市日的使现代化指数。

  发行公司债券的多样化,新来使现代化指数。

  月杪的决赛独一市日,用力打同独一月的指数利钱和再投资额进项。

  五、指数整洁的

  新的试件被数字:履行根本条件的公司债券在第二轮的指数中列出。。

  无资格的表明:本月决赛独一市日,去除无资格的公司债券(不到年的剩余的原稿截止时间或贝洛)。

(责任编辑) 调和网站

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